MinGWは http://www.mingw.org/ のサイトから入手できます．

インストールすると（デフォルトでは）C:¥MinGW ディレクトリに関連パッケージがインストールされます．

MinGWには，UNIX系のOSで利用できる基本的な開発ツール（C言語コンパイラ関連など）が含まれており，徐々にソフトウェアを追加インストールしてゆくとUNIXに近い環境ができます．

MinGWインストール後は MinGW Installer（下記）がデスクトップに表示されるので，以後はこれを起動してパッケージの追加や削除，更新などの管理ができます．

MinGW Installer を起動すると次のようなウィンドウが表示され，ここでパッケージを選択して追加，削除，更新を行います．

どのパッケージが必要かを判断するのが面倒な場合は，思い切って全部インストールしても良いと思います．
全部インストールすると時間もかかるので，”bin”,”dev”,”dll”のクラスのものだけ選んでインストールすると良いかもしれません．（”lic”はよくわからないのでとりあえずインストール…）

MinGW の利用は基本的にはコマンドシェル（UNIX系OSでよく用いられるコマンドプロンプト）による操作となります．「MinGW Shell」を起動すると，UNIX独自のコマンドプロンプト（bash）が起動して，コマンド入力による操作が可能になります．

WindowsのコマンドプロンプトでMinGWのコマンドを利用することも可能ですが，そのためにはMinGWのコマンドが格納されているディレクトリにコマンドサーチパスを設定しておく必要があります．
環境変数 PATH に「C:\MinGW\bin;C:\MinGW\mingw32\bin;C:\MinGW\msys\1.0\bin;C:\MinGW\msys\1.0\sbin」の順序で追加しておくと良いでしょう．（コマンドサーチパスの追加方法に関してはこちらを参照のこと）